Cómo negociar la volatilidad Cuando se negocian opciones, uno de los conceptos más difíciles para los principiantes de aprender es la volatilidad, y específicamente COMO COMERCIO VOLATILIDAD. Después de recibir numerosos correos electrónicos de personas con respecto a este tema, quería tomar una mirada en profundidad a la volatilidad de la opción. Voy a explicar qué opción es la volatilidad y por qué es importante. También hablaré de la diferencia entre la volatilidad histórica y la volatilidad implícita y cómo puede utilizar esto en su negociación, incluyendo ejemplos. Malos a continuación, mirar algunas de las principales opciones de estrategias de negociación y cómo el aumento y la caída de la volatilidad que les afectará. Esta discusión le dará una comprensión detallada de cómo puede utilizar la volatilidad en su comercio. OPCIÓN DE NEGOCIACIÓN VOLATILIDAD EXPLICADA La volatilidad de la opción es un concepto clave para los comerciantes de opciones e incluso si usted es un principiante, usted debe tratar de tener al menos un entendimiento básico. La volatilidad de las opciones se refleja en el símbolo griego Vega, que se define como la cantidad que cambia el precio de una opción en comparación con un cambio en la volatilidad. En otras palabras, una opción Vega es una medida del impacto de los cambios en la volatilidad subyacente en el precio de la opción. Todo lo demás siendo igual (sin movimiento en el precio de la acción, las tasas de interés y el paso del tiempo), los precios de las opciones aumentarán si hay un aumento en la volatilidad y la disminución si hay una disminución en la volatilidad. Por lo tanto, es lógico que los compradores de opciones (los que son largos ya sea llamadas o puts), se beneficiarán de una mayor volatilidad y los vendedores se beneficiarán de la disminución de la volatilidad. Lo mismo puede decirse de los spreads, los spreads de débito (operaciones en las que se paga para colocar el comercio) se beneficiarán de una mayor volatilidad, mientras que los spreads de crédito (que recibirá dinero después de colocar el comercio) se beneficiarán de la disminución de la volatilidad. Aquí hay un ejemplo teórico para demostrar la idea. Considere una opción de compra de 6 meses con un precio de ejercicio de 50: Si la volatilidad implícita es de 90, el precio de la opción es de 12.50 Si la volatilidad implícita es de 50, el precio de la opción es de 7.25. La volatilidad es de 30, el precio de la opción es 4,50 Esto muestra que, cuanto mayor es la volatilidad implícita, mayor es el precio de la opción. A continuación, puede ver tres capturas de pantalla que reflejan una simple llamada a la hora del dinero con 3 niveles diferentes de volatilidad. La primera imagen muestra la llamada tal cual es ahora, sin cambios en la volatilidad. Usted puede ver que el breakeven actual con 67 días a la expiración es 117.74 (precio actual de SPY) y si la acción se levantó hoy a 120, usted tendría 120.63 en beneficio. La segunda imagen muestra la llamada misma llamada, pero con un aumento de 50 en la volatilidad (este es un ejemplo extremo para demostrar mi punto). Usted puede ver que el breakeven actual con 67 días a la expiración es ahora 95.34 y si la acción se levantó hoy a 120, usted tendría 1.125.22 en beneficio. La tercera imagen muestra la llamada igual llamada pero con una disminución de 20 en la volatilidad. Usted puede ver que el breakeven actual con 67 días a la expiración ahora es 123.86 y si la acción se levantó hoy a 120, usted tendría una pérdida de 279.99. POR QUÉ ES IMPORTANTE Una de las principales razones para tener que entender la volatilidad de las opciones es que le permitirá evaluar si las opciones son baratas o caras al comparar Volatilidad Implícita (IV) con Volatilidad Histórica (HV). A continuación se muestra un ejemplo de la volatilidad histórica y volatilidad implícita para AAPL. Estos datos se puede obtener de forma gratuita muy fácilmente de ivolatility. Usted puede ver que en el momento, la volatilidad histórica de AAPLs estaba entre 25-30 para los últimos 10-30 días y el nivel actual de volatilidad implícita es de alrededor de 35. Esto muestra que los comerciantes esperaban grandes movimientos en AAPL entrando en agosto de 2011. También puede ver que los niveles actuales de IV, están mucho más cerca del máximo de 52 semanas que el mínimo de 52 semanas. Esto indica que esto era potencialmente un buen momento para mirar estrategias que se benefician de una caída en IV. Aquí estamos mirando esta misma información gráficamente. Se puede ver que hubo un enorme aumento a mediados de octubre de 2010. Esto coincidió con una caída de 6 en el precio de las acciones de AAPL. Las gotas de este tipo hacen que los inversores se sientan temerosos y este nivel elevado de temor es una gran oportunidad para que los operadores de opciones recojan primas adicionales a través de estrategias de venta neta, como los diferenciales de crédito. O, si usted fuera un tenedor de acciones de AAPL, podría utilizar el pico de volatilidad como un buen momento para vender algunas llamadas cubiertas y recoger más ingresos de lo que normalmente sería para esta estrategia. Generalmente, cuando ves picos IV como este, son de corta vida, pero ten en cuenta que las cosas pueden empeorar, como en 2008, así que no asumas que la volatilidad volverá a niveles normales dentro de unos días o semanas. Cada estrategia de opción tiene un valor griego asociado conocido como Vega, o posición Vega. Por lo tanto, a medida que cambian los niveles de volatilidad implícitos, habrá un impacto en el desempeño de la estrategia. Las estrategias positivas de Vega (como largas y llamadas largas, backspreads y strangles largos / straddles) hacen mejor cuando los niveles implicados de la volatilidad se levantan. Las estrategias negativas de Vega (como puts y calls cortos, spreads de relación y estrangles cortos / straddles) hacen mejor cuando caen los niveles de volatilidad implícitos. Es evidente que saber dónde están los niveles de volatilidad implícita y dónde es probable que vayan después de haber colocado un comercio puede hacer toda la diferencia en el resultado de la estrategia. VOLATILIDAD HISTÓRICA Y VOLATILIDAD IMPLICADA Sabemos que la Volatilidad Histórica se calcula midiendo las existencias a través de los movimientos de precios. Es una figura conocida ya que se basa en datos pasados. Quiero entrar en los detalles de cómo calcular HV, ya que es muy fácil de hacer en Excel. Los datos están disponibles para usted en cualquier caso, por lo que generalmente no tendrá que calcularlo usted mismo. El punto principal que necesita saber aquí es que, en general, las acciones que han tenido grandes oscilaciones de precios en el pasado tendrá altos niveles de volatilidad histórica. Como comerciantes de opciones, estamos más interesados en lo volátil que un stock es probable que sea durante la duración de nuestro comercio. Volatilidad histórica dará alguna guía de lo volátil que es una acción, pero eso no es manera de predecir la volatilidad futura. Lo mejor que podemos hacer es estimarlo y aquí es donde entra el Vol. Implícito. 8211 Volatilidad implícita es una estimación hecha por los comerciantes profesionales y los creadores de mercado de la volatilidad futura de una acción. Es una entrada clave en los modelos de precios de opciones. 8211 El modelo de Black Scholes es el modelo de precios más popular, y aunque no voy a entrar en el cálculo detalladamente aquí, se basa en ciertos insumos, de los cuales Vega es el más subjetivo (ya que no se puede conocer la volatilidad futura) Nos la mayor oportunidad de explotar nuestra visión de Vega en comparación con otros comerciantes. 8211 Volatilidad implícita toma en cuenta cualquier evento que se sabe que está ocurriendo durante la vida de la opción que puede tener un impacto significativo en el precio de la acción subyacente. Esto podría incluir el anuncio de ganancias o el lanzamiento de los resultados de los ensayos de medicamentos para una compañía farmacéutica. El estado actual del mercado general también se incorpora en Implied Vol. Si los mercados están tranquilos, las estimaciones de volatilidad son bajas, pero durante épocas de tensión de mercado las estimaciones de la volatilidad se elevarán. Una manera muy simple de mantener un ojo en los niveles generales del mercado de la volatilidad es supervisar el índice de VIX. CÓMO TOMAR LA VENTAJA TRADING VOLATILIDAD IMPLÍCITA La manera que me gusta aprovechar al negociar la volatilidad implícita es a través de Cóndores de Hierro. Con este comercio que está vendiendo una OTM Call y un OTM Poner y comprar una llamada más adelante en el alza y comprar un puesto más lejos en el lado negativo. Veamos un ejemplo y supongamos que ponemos el siguiente comercio hoy (Oct 14,2011): Vender 10 Nov 110 SPY Pone 1,16 Comprar 10 Nov 105 SPY Pone 0,71 Vender 10 Nov 125 SPY Calls 2,13 Comprar 10 Nov 130 SPY Calls 0,56 Para esto Comercio, recibiríamos un crédito neto de 2.020 y éste sería el beneficio en el comercio si SPY termina entre 110 y 125 en la expiración. También nos beneficiaríamos de este comercio si (todo lo demás siendo igual), cae la volatilidad implícita. La primera imagen es el diagrama de pago para el comercio mencionado anteriormente justo después de que fue colocado. Observe cómo somos Vega cortos de -80.53. Esto significa que la posición neta se beneficiará de una caída en Vol. La segunda imagen muestra cómo sería el diagrama de pagos si hubo una caída de 50 en el volumen implícito. Este es un ejemplo bastante extremo que sé, pero demuestra el punto. El índice de volatilidad del mercado de CBOE o 8220El VIX8221 como se refiere más comúnmente es la mejor medida de la volatilidad general del mercado. A veces también se conoce como el índice de miedo, ya que es un indicador del nivel de miedo en el mercado. Cuando el VIX es alto, hay mucho miedo en el mercado, cuando el VIX es bajo, puede indicar que los participantes del mercado son complacientes. Como comerciantes de opciones, podemos monitorear el VIX y usarlo para ayudarnos en nuestras decisiones comerciales. Vea el video a continuación para obtener más información. Hay una serie de otras estrategias que se pueden cuando la volatilidad de comercio implícita, pero condors de hierro son por lejos mi estrategia favorita para aprovechar los altos niveles de vol implícita. La siguiente tabla muestra algunas de las principales estrategias de opciones y su exposición a Vega. Jim Caron Hace 3 años no entiendo cómo un cambio en la volatilidad afecta la rentabilidad de un Condor después de que usted haya colocado el comercio. En el ejemplo anterior, el crédito de 2.020 que ganó para iniciar el trato es la cantidad máxima que verá, y puede perderlo todo 8212 y mucho más 8212 si el precio de las acciones va por encima o por debajo de sus pantalones cortos. En su ejemplo, debido a que posee 10 contratos con un rango 5, tiene 5.000 de exposición: 1.000 acciones a 5 dólares cada una. Su máximo de la pérdida de bolsillo sería 5.000 menos su crédito inicial de 2.020, o 2.980. Usted nunca, nunca, NUNCA tendrá un beneficio mayor que el 2020 que abrió con o una pérdida peor que el 2980, que es tan malo como puede obtener. Sin embargo, el movimiento real de acciones es completamente no correlacionado con IV, que es simplemente el precio que los comerciantes están pagando en ese momento en el tiempo. Si obtuvo su crédito de 2.020 y el IV aumenta en un factor de 5 millones, no hay ningún efecto en su posición de efectivo. Simplemente significa que los comerciantes están pagando 5 millones de veces más por el mismo Condor. E incluso en esos elevados niveles IV, el valor de su posición abierta oscilará entre 2020 y 2980 8212 100 impulsado por el movimiento de la acción subyacente. Sus opciones recuerdan que son contratos para comprar y vender acciones a ciertos precios, y esto le protege (en un condor u otro comercio de propagación de crédito). Ayuda a entender que la volatilidad implícita no es un número que Wall Street vienen con una llamada de conferencia o un pizarrón. Las fórmulas de fijación de precios de opciones como Black Scholes están diseñadas para indicarle cuál es el valor razonable de una opción en el futuro, basándose en el precio de las acciones, el tiempo de vencimiento, los dividendos, los intereses y los intereses históricos (esto es, Año pasado) volatilidad. Le dice que el precio justo esperado debe ser 2. Pero si la gente realmente está pagando 3 por esa opción, resuelve la ecuación hacia atrás con V como lo desconocido: 8220Hey La volatilidad histórica es de 20, pero estas personas están pagando como si fuera 308221 (por lo tanto 8220Implied8221 Volatilidad) Si IV cae mientras que usted está sosteniendo el crédito 2.020, le da una oportunidad de cerrar la posición temprano y de subsistencia ALGUNA del crédito, pero será siempre menos que los 2.020 que usted tomó adentro. Posición de crédito siempre requerirá una transacción de Débito. Usted puede ganar dinero tanto en la entrada como en la salida. Con un Cóndor (o Cóndor de Hierro que escribe los márgenes de Pago y Llamada en la misma acción) su mejor argumento es que la acción se aplaste en el momento en que usted escribe su oferta, y usted toma su sweetie para una cena 2.020. Dattaway hace 2 años Mi entendimiento es que si la volatilidad disminuye, entonces el valor del Iron Condor cae más rápidamente de lo que de otra forma, lo que le permite comprar de nuevo y bloquear su beneficio. Se ha demostrado que la compra a 50% de beneficios ha mejorado dramáticamente su probabilidad de éxito. Sí, eso es exactamente lo correcto. Discúlpeme Jim Caron, debo haber faltado responder a su comentario inicial. AS hace 3 años ¿Cómo replicar / reemplazar una cartera de acciones que es 50k largo IWM y 50k corto SPY con opciones que probé comprar ATM SPY pone donde mi nocional fue de 50k y la compra de llamadas IWM donde mi nocional fue de 50k, pero I8217ve lo encontró esencialmente Se convierte en una larga escalonada / volatilidad. Por favor, ayudarle sería mejor hacerlo con futuros. Lawrence Hace 2 años Hay algunos expertos enseñaron a los comerciantes a ignorar el griego de la opción como IV y HV. Sólo una de las razones de esto, todo el precio de la opción se basa puramente en el movimiento del precio de las acciones o la seguridad subyacente. Si el precio de la opción es malo o malo, siempre podemos ejercer nuestra opción de compra de acciones y convertir a acciones que podemos poseer o tal vez venderlos en el mismo día. ¿Cuáles son sus comentarios o puntos de vista sobre el ejercicio de su opción, ignorando la opción griega Sólo con excepción para el stock ilíquido, donde los comerciantes pueden difícil encontrar compradores para vender sus acciones u opciones. También he observado y observado que no son necesarios para comprobar el VIX a la opción de comercio y, además, algunas poblaciones tienen sus propios personajes únicos y cada opción de acciones con diferentes opciones de cadena con diferentes IV. Como usted sabe opciones de comercio tienen 7 o 8 intercambios en los EE. UU. y son diferentes de las bolsas de valores. Son muchos los diferentes participantes del mercado en la opción y los mercados de valores con diferentes objetivos y sus estrategias. Prefiero comprobar y como para negociar en acciones / opción con alto volumen / interés abierto más el volumen de la opción pero el HV más alto de la acción que la opción IV. También observé que una gran cantidad de blue chip, de pequeña capitalización, las acciones de mediana cap propiedad de las grandes instituciones pueden rotar su porcentaje de tenencia y controlar el movimiento de los precios de las acciones. Si las instituciones o Dark Pools (ya que tienen plataforma de negociación alternativa sin ir a las bolsas de valores normales) tiene una propiedad de acciones de aproximadamente 90 a 99,5, entonces el precio de las acciones no se mueve mucho como MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, etc. Sin embargo, la actividad de HFT también puede causar el drástico movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo si la HFT descubre que las instituciones tranquilamente o venden sus existencias Especialmente la primera hora de la negociación. Ejemplo: para propagación de crédito queremos baja IV y HV y el movimiento lento del precio de las acciones. Si la opción de largo, queremos bajo IV en la esperanza de vender la opción con alta IV más tarde, sobre todo antes de ganar el anuncio. O quizás utilicemos el diferencial de débito si somos largos o cortos una opción extendida en vez del comercio direccional en un ambiente volátil. Por lo tanto, es muy difícil generalizar cosas como stock o opción de comercio cuando vienen a la estrategia de opciones de negociación o simplemente las existencias comerciales porque algunas poblaciones tienen valores beta diferentes en sus propias reacciones a los índices más amplios del mercado y las respuestas a las noticias o cualquier sorpresa . Jay 2 años Hace Para Lawrence 8212 Usted estado: 8220 Ejemplo: para la propagación de crédito queremos baja IV y HV y lenta movimiento de los precios de las acciones.8221 Pensé que, en general, uno quiere un entorno IV más alto al desplegar los spreads de crédito8230 y el inverso para los spreads de débito8230 Tal vez I8217m confused8230 Nixon Chan hace 11 meses idealmente queremos que la volatilidad de contrato / ser 8216minimum8217 al comprar los débitos de débito de llamadas ¿qué pasa con el caso del índice de mercado etf8217s como SPY, DIA o Qs cuando estamos en un spread de llamadas de débito, , Y la volatilidad se expande / aumenta, el precio del subyacente también caerá, como la volatilidad es contraria, el valor del spread de la llamada de débito disminuirá. Pero si la volatilidad se contrae o se vuelve más pequeña, el precio de los subyacentes aumenta al igual que el valor de la propagación de la llamada de débito. por favor explique. Sí, usted volar a ser baja en la compra de los spreads, no importa si su comercio de acciones o un ETF. Recuerde que la volatilidad es sólo una pieza del rompecabezas. Sí, si el precio cae, vol se elevará, pero puede estar perdiendo dinero en la propagación como el movimiento de precios probablemente superará el aumento en vol. Si el precio permanece igual y aumenta el volumen, usted gana dinero. Si usted compra un oso poner spread de débito, que ganar dinero de precio y vol cuando el mercado cae. El artículo era muy informativo fácil de leer y un verdadero ojo. Mi poca experiencia vendiendo Crédito Spreads es que el peor entorno de mercado posible para los vendedores de opciones es un mercado que poco a poco y casi obstinadamente comercios cada vez más alto. He dicho eso antes. Los índices suben poco a poco casi dolorosamente y la volatilidad, el VIX y con él las opciones de prima en general bajan. En este bajo entorno de VIX, los vendedores de Credit Spread encuentran que para obtener el mismo crédito que utilizan, ahora necesitan vender precios de ejercicio que estén más cerca del precio de mercado actual. Y al hacerlo, ellos (y yo) nos exponemos a un mayor riesgo. Si el mercado amenaza sus llamadas cortas, entonces tratan de ajustar, y darse cuenta de que el precio para el ajuste tampoco es bueno, y apenas se puede ir demasiado lejos con sus nuevas opciones como la prima es mucho menor cuando el VIX sigue cayendo. Nos enfrentamos a este escenario durante los primeros 4 meses de 2012. Y boy oh boy, fue doloroso para el comercio. Fue una mierda. No fue divertido en absoluto. Y desde entonces he estado pensando que tal vez la venta de crédito se extiende todo el tiempo no tiene mucho sentido, a pesar de dominar la técnica, hay algunos ambientes de mercado donde la prima no es justo allí, siendo ahora uno de ellos. Con el VIX esta baja es una buena idea mirar a los oficios de Long Vega. Donde sus posiciones se benefician de un aumento en Volatilidad. (Haga clic en la imagen para ampliarla) Este es el VIX a partir del viernes, 11 de enero de 2013 al cierre del mercado. Suponiendo que volverá a una media más alta en algún momento, entonces podríamos beneficiarnos de algunas estrategias como las mencionadas a continuación: Mal uso el índice RUT como un ejemplo. En términos generales, un VIX que va más alto viene en tándem con un mercado que baja. Debit Put Spread Buy 860 Febrero Put Sell 850 Febrero Put Debit 2.40 Recompensa máxima 7.60 Vega: 10.06 (si el VIX sube solo 1, la posición debe ganar aproximadamente 10 sólo para ese concepto Con el VIX a 13.22 un mayor que 10 pico 1,32 puntos VIX, hasta 14,54) es totalmente realista) Theta: -1.70 Poner Calendario Spread Vender 820 Febrero Comprar 820 March Poner Debit 6.00 Max recompensa por encima de 13.00 y puede aumentar. Vega: 47.88 (si el VIX sube solo 1, la posición debe ganar aproximadamente 47 sólo para ese concepto.) Theta: -1.65 Comprar 1. 780 Febrero Poner Vender 2. 820 Febrero Poner Compra 1. 860 Febrero Poner Debe 4.48 Recompensa máxima Alrededor de las 35.00. Vega: 13.61 Theta: -1.14 Comprar 1. 800 Febrero Poner Vender 2. 820 Febrero Poner Compra 1. 860 Febrero Poner Debe 5.38 Recompensa máxima alrededor de 34.00. Vega: 26.42 (Mayor Vega que el estándar Butterfly, al precio de más Theta contra nosotros) Theta: -4.82 Todas estas posiciones están capitalizando los costos relativamente bajos de las opciones en este momento. Y hacen una apuesta en el VIX ir más alto en algún momento durante el próximo mes. Por supuesto, con este tipo de estrategias el vendedor de la extensión del crédito necesita un cambio en mentalidad. Acostumbrado a ganar de 70 a 80 de los oficios, la adopción de estas nuevas estrategias en el arsenal podría tomar algún tiempo para el ajuste mental, porque basado en probabilidades puras no debería ser capaz de ganar como muchos oficios. Pero. Usted tiene riesgos / recompensas mucho más atractivos, y un buen ganador puede compensar dos o tres perdedores. Trataré de incluirlos en mi gente de comercio. Lo intentaré. Vaya al final de esta página para ver el artículo Legal Stuff Nice. Estoy pensando en líneas similares. Sólo una mariposa es demasiado complicado para mí, difícil de entrar y salir, además de altas comisiones. Puede obtener resultados similares con una Diagonal, pruebe lo siguiente: Vender FEB 13 PUT a 860 Comprar MAR 13 PUT en 890 sólo dos opciones involucradas. La desventaja Igual que con todo lo demás que usted menciona, es decir. Posiciones rápidamente perderá valor en caso de que la rutina continúe. Tienes razón Jirka. Diagonales también funcionan como son Vega positivos. Lo que significa que obtener el beneficio de la volatilidad aumenta. Gracias por publicar9 Estrategias para el comercio de un mercado de baja volatilidad 9 Estrategias para el comercio de un mercado de baja volatilidad ¿Está frustrado por los rangos ajustados y obtener picado cuando las tasas de cambio no se mueven mucho ¿Está frustrado por la falta de tendencias ¿Está buscando estrategias comerciales que Pueden utilizarse en el entorno actual. Aquí hay 9 cosas que puede hacer para ayudarle a comerciar en este mercado de baja volatilidad. Si usted está negociando el mercado de divisas este año, es difícil no reconocer la falta de volatilidad que ha frustrado no sólo los comerciantes de tendencia, pero los comerciantes día también. He leído recientemente un artículo que indicaba que el Índice de Volatilidad FX, que mide los movimientos esperados un mes antes, había caído a un mínimo de siete años. Miro la volatilidad como un mercado caracterizado por rangos estrechos y limitado seguir adelante con falsos comienzos en ambas direcciones. Es una cuestión de adaptarse si desea sobrevivir a la comercialización en este entorno y he llegado con las estrategias diseñadas sólo para este fin. Mira las principales monedas (ver más abajo), no hay uno que tiene un promedio de 100 pips y mucho menos 1 por día. Si se toma en cuenta los días volátiles ocasionados por las noticias ocasionales, el intervalo de negociación promedio por día es incluso más estrecho. Hay más volatilidad en cruces pero incluso en esos pares, es relativamente tranquilo por estándares históricos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se negocia un mercado de baja volatilidad y sobrevivir cuando los precios no se mueven Sin entrar en una larga discusión, aquí hay algunas sugerencias para el comercio en este tipo de mercado. Sea realista: Identifique el tipo de mercado en el que se encuentra y tome lo que el mercado LE dará a usted, no lo que ESPERA que le dará a usted. En los mercados de baja volatilidad es difícil hacer pérdidas de nuevo para ser selectivo y buscar el comercio del lado fuerte del mercado, que defino como el lado donde hay menos posibilidades de quedar atrapado en una carrera a través de paradas. Mire para intercambiar cuando puede identificar una parada que le da poder de permanencia (vea mi artículo Evite Comercios Mudo y Paradas Mudo). El mercado de divisas tiene una búsqueda insaciable para ejecutar paradas. Las monedas se establecen en rangos relativamente estrechos cuando no hay más paradas para correr durante el día. Manténgase alerta Tratar el día promedio como un mercado de rango, pero tenga cuidado con aquellos días en los que hay noticias que pueden sacudir el mercado de su sueño. No intercambiar un día de rango cuando las noticias y / o técnicos sugieren lo contrario. Asuntos de las noticias Mira con anticipación a qué noticias están saliendo ya que le dará una pista de lo que será el lado fuerte o débil por delante de un evento de noticias clave. A menudo es más seguro para el comercio en previsión de cómo el mercado se posicionará por delante de un evento de noticias en lugar de tratar de comercio en el resultado real. Busque obtener beneficios antes en un mercado de baja volatilidad que cuando los mercados están en tendencia. Tenga cuidado de los rangos ajustados como pequeños movimientos dentro de él puede exagerar un swing en su sentimiento y conducir a comercios mal asesorados basados en la emoción. Trate de repetir las operaciones. En otras palabras, mantener el comercio de un lado del mercado hasta que deja de funcionar. Es mejor que flip flopping ,. La tentación más obvia es escribir opciones para recoger la prima, pero esto no es una estrategia que sugiero para el comerciante al por menor promedio y ciertamente no cualquier persona sin bolsillos profundos. Puede funcionar por un tiempo, pero cuando la volatilidad aumenta, puede ser un camino hacia el desastre. Si usted toma esta ruta, no escriba opciones desnudas, especialmente con volatilidad tan baja, sin asegurarse de que está cubierto (por ejemplo, straddle) en caso de que el mercado de repente se convierte en volátil. Los mercados de baja volatilidad puede ser frustrante y fácil de obtener picado en rangos ajustados si apuestas en brotes, pero la historia del mercado de divisas es que no duran para siempre. Sin embargo, mientras que la volatilidad se mantiene baja, ajustar sus estrategias comerciales para que pueda construir un caché de beneficios por lo que puede tomar algún riesgo cuando la volatilidad del mercado se acumula. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta o comentario. Jay Meisler, fundador Global Traders Association El mensaje del fundador Revise nuestros artículos destacados El conocimiento es su mejor protección. Copyright copy 2013 Todas las imágenes y contenidos de este sitio son propiedad de los propietarios de este sitio web y estarán protegidos por las leyes naturales de copyright. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD - EL COMERCIO DE INTERCAMBIO E INVERSIÓN EN DERIVADOS PUEDE SER MUY ESPECULATIVO Y PUEDE RESULTAR PÉRDIDAS Y BENEFICIOS. EL INTERCAMBIO DE CAMBIOS EXTRANJEROS Y DERIVADOS NO ES ADECUADO PARA MUCHOS MIEMBROS DEL PÚBLICO Y SOLO EL CAPITAL DE RIESGO DEBE SER APLICADO. EL SITIO WEB NO TOMA EN CUENTA OBJETIVOS ESPECIALES DE INVERSIÓN. SITUACIÓN FINANCIERA O REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS USUARIOS INDIVIDUALES. USTED DEBE CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE SU SITUACIÓN FINANCIERA Y CONSULTAR A SUS CONSEJEROS FINANCIEROS SOBRE LA ADECUACIÓN A SU SITUACIÓN ANTES DE HACER CUALQUIER INVERSIÓN O ENTRAR EN CUALQUIER TRANSACCIÓN. Jueves 17 de noviembre de 2016 Permítanos ser su abogado. A medida que crezca nuestra afiliación, nuestra influencia crecerá. Permítanos ser su abogado Registrarse hoy y ser informado sobre las últimas noticias. Por favor, regístrese con nosotros: Comience Miembros por favor vaya aquí: Inicio de sesión de usuario Trump convierte la sabiduría convencional en su cabeza Más. Circo de tres anillos: Elección, Fed y Brexit Más. Sterling De nuevo al centro de la escena Más. U. K. Brexit se acerca a otro punto de decisión Más. La política de la Fed vuelve a jugar una vez más.
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